Сравнение ESE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ESE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 50.09% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 22.79% против 17.41% соответственно.
ESE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 85.07%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 22.79%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ESE
SPMO
Сравнение ESE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.06 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.60 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.96 | +4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 6.90 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.06 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ESE и SPMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и SPMO
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и SPMO
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -30.95% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.70% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -22.74% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -30.95% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.31% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -4.66% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.60% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и SPMO
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 7.22% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 12.80% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 22.77% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 19.08% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.09% | +10.05% |