Сравнение ESE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ESE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 50.09% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.79% против 12.25% соответственно.
ESE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 85.07%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 22.79%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ESE
SCHD
Сравнение ESE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.88 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.32 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.05 | +5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 3.55 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.88 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ESE и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и SCHD
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и SCHD
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -33.37% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.74% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -16.85% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -33.37% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.43% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -3.34% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.75% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и SCHD
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 2.33% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 7.96% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 15.69% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 14.40% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 16.70% | +13.44% |