Сравнение ESE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ESE и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE и SCHD
Основные характеристики
ESE:
0.70
SCHD:
1.20
ESE:
1.13
SCHD:
1.76
ESE:
1.14
SCHD:
1.21
ESE:
1.11
SCHD:
1.69
ESE:
2.12
SCHD:
5.86
ESE:
9.14%
SCHD:
2.30%
ESE:
27.74%
SCHD:
11.25%
ESE:
-58.54%
SCHD:
-33.37%
ESE:
-10.62%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.52% против 10.86% соответственно.
ESE
15.95%
-7.95%
30.34%
17.88%
8.53%
14.52%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и SCHD
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и SCHD
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и SCHD
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.