Сравнение ESE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или VOO.
Основные характеристики
| ESE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.77% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.02% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 25.21% | 11.84% |
| Макс. просадка | -58.54% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.43% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между ESE и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE и VOO
С начала года, ESE показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции VOO немного впереди с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и VOO
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.31% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и VOO
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и VOO
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.