PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE
ESCO Technologies Inc.		50.09%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.79% против 14.14% соответственно.

ESE

1 день
4.19%
1 месяц
2.58%
С начала года
50.09%
6 месяцев
37.64%
1 год
85.07%
3 года*
45.68%
5 лет*
21.83%
10 лет*
22.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESCO Technologies Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESE:
ESE с ITAESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с SPMOESE с TDIVESE с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ESE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.01

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.53

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

1.55

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.80

7.31

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.01

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между ESE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и VOO

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ESE и VOO

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-33.99%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.98%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-24.52%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

-33.99%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.33%

-3.72%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.55%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и VOO

ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.34%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

9.47%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

18.11%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.87%

16.82%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

17.99%

+12.15%