Сравнение ESE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или VOO.
Корреляция
Корреляция между ESE и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE и VOO
Основные характеристики
ESE:
0.70
VOO:
2.25
ESE:
1.13
VOO:
2.98
ESE:
1.14
VOO:
1.42
ESE:
1.11
VOO:
3.31
ESE:
2.12
VOO:
14.77
ESE:
9.14%
VOO:
1.90%
ESE:
27.74%
VOO:
12.46%
ESE:
-58.54%
VOO:
-33.99%
ESE:
-10.62%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.08% соответственно.
ESE
15.95%
-7.95%
30.34%
17.88%
8.53%
14.52%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и VOO
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и VOO
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и VOO
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.