Сравнение ESBG с UMI
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.
ESBG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -2.05% | 5.67% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.69% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ESBG and UMI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. UMI — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение ESBG c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и UMI
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -48.08% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -3.85% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.58% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 14.28% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.46% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 23.16% | +3.12% |
Сравнение комиссий ESBG и UMI
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и UMI
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UMI в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.62% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.93% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and UMI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
UMI has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.62% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор