Сравнение ESBG с RHRX
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 3.56% |
Correlation
The correlation between ESBG and RHRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ESBG
RHRX
Сравнение ESBG c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и RHRX
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -25.33% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.40% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.95% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 13.18% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 19.03% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 19.03% | +6.16% |
Сравнение комиссий ESBG и RHRX
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и RHRX
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and RHRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: First Trust and Adaptive. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор