Сравнение ESBG с QCLN
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. ESBG is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.17%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.40%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 46.07%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ESBG и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 17.17% | 4.69% |
Correlation
The correlation between ESBG and QCLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. QCLN — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение ESBG c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и QCLN
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -76.18% | +57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -39.47% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -43.37% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 39.55% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 38.86% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 35.41% | -9.89% |
Сравнение комиссий ESBG и QCLN
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и QCLN
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and QCLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.16% for QCLN.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор