Сравнение ESBG с PSI
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. ESBG is actively managed, while PSI is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.64%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 54.78%
- С начала года
- 81.64%
- 1 год
- 131.64%
- 3 года*
- 44.42%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам ESBG и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.64% | 10.91% |
Correlation
The correlation between ESBG and PSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. PSI — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение ESBG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и PSI
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -62.96% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -23.75% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.90% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 46.74% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 39.82% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.11% | -10.59% |
Сравнение комиссий ESBG и PSI
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и PSI
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and PSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.03% for PSI.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор