Сравнение ESBG с PSI
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. ESBG is actively managed, while PSI is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 83.91%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 79.31%
- 1 год
- 171.46%
- 3 года*
- 50.84%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 32.50%
Сравнение доходности по годам ESBG и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 83.91% | 9.11% |
Correlation
The correlation between ESBG and PSI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. PSI — Ранг доходности на риск
ESBG
PSI
Сравнение ESBG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и PSI
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -62.96% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -11.46% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -15.93% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 39.18% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 38.11% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 35.24% | -9.38% |
Сравнение комиссий ESBG и PSI
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и PSI
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and PSI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.05% for PSI.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор