Сравнение ESBG с MDST
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.
ESBG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.08% | 5.67% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ESBG and MDST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. MDST — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение ESBG c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и MDST
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -14.19% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -0.05% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.19% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 12.82% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.10% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.10% | +9.50% |
Сравнение комиссий ESBG и MDST
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и MDST
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MDST в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and MDST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Westwood. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор