PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESBG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESBG с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

ESBG и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESBG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESBG и KNG

2026 (YTD)2025
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ESBG показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с GDTESBG с DBMFESBG с TDSBESBG с XRLXESBG с COROESBG с IGLD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий ESBG и KNG

ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

ESBG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESBG
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESBG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESBG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESBGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Корреляция

Корреляция между ESBG и KNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESBG и KNG

Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ESBG и KNG

Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESBGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-35.12%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-6.79%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.10%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESBG и KNG

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESBGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

13.64%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

13.63%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

17.30%

+10.39%