Сравнение ESBG с KNG
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. ESBG is actively managed, while KNG is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 8.37%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.37% | 2.52% |
Correlation
The correlation between ESBG and KNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. KNG — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение ESBG c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и KNG
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -35.12% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -1.10% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.10% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 10.74% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 13.64% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 17.14% | +8.38% |
Сравнение комиссий ESBG и KNG
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и KNG
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности KNG в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.23% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and KNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
KNG has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор