PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESBG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESBG с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

ESBG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ESBG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESBG и IGLD

2026 (YTD)2025
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ESBG показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с GDTESBG с DBMFESBG с TDSBESBG с XRLXESBG с COROESBG с FDL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий ESBG и IGLD

ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

ESBG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESBG
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESBG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESBG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESBGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.06

-0.21

Корреляция

Корреляция между ESBG и IGLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESBG и IGLD

Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок ESBG и IGLD

Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ESBGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-18.59%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-10.51%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.01%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESBG и IGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESBGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

23.76%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

14.90%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

14.86%

+12.83%