Сравнение ESBG с IGLD
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -7.72%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -7.72%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -7.72% | 5.46% |
Correlation
The correlation between ESBG and IGLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение ESBG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и IGLD
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -23.84% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -23.01% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.58% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 24.93% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.66% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.41% | +10.11% |
Сравнение комиссий ESBG и IGLD
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и IGLD
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IGLD в 21.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.60% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and IGLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
IGLD has the higher dividend yield at 21.60%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор