Сравнение ESBG с IGLD
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.86%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.86% | 4.91% |
Correlation
The correlation between ESBG and IGLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
ESBG
IGLD
Сравнение ESBG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и IGLD
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -18.59% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -17.28% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.26% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 23.49% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 15.24% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 15.06% | +10.80% |
Сравнение комиссий ESBG и IGLD
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и IGLD
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IGLD в 18.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.38% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and IGLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
IGLD has the higher dividend yield at 18.38%, compared with 0.60% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор