Сравнение ESBG с GRID
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. ESBG is actively managed, while GRID is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам ESBG и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 28.82% | 2.67% |
Correlation
The correlation between ESBG and GRID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. GRID — Ранг доходности на риск
ESBG
GRID
Сравнение ESBG c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и GRID
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -40.56% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -1.40% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.43% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 19.38% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 21.00% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.80% | +2.39% |
Сравнение комиссий ESBG и GRID
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и GRID
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and GRID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор