Сравнение ESBG с BSR
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. ESBG is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 2.24%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и BSR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.24% | 2.86% |
Correlation
The correlation between ESBG and BSR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. BSR — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение ESBG c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и BSR
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -15.68% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -5.48% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.58% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 8.82% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.03% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.03% | +9.49% |
Сравнение комиссий ESBG и BSR
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и BSR
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BSR в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.83% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and BSR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and American Beacon. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор