PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с YINN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.35%/yr vs -18.37%/yr for YINN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности ERX и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.95%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -29.95%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -9.35% против -18.37% соответственно.

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between ERX and YINN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ERX and YINN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ERX и YINN

Секторы
ERX
YINN

Энергетика

100.0%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

34.7%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

ERX
100.0%
YINN
5.6%

Сырьевые материалы

ERX

-

YINN
4.2%

Коммуникационные услуги

ERX

-

YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

YINN
27.4%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

YINN
0.9%

Финансовые услуги

ERX

-

YINN
34.7%

Здравоохранение

ERX

-

YINN
2.3%

Промышленность

ERX

-

YINN
2.4%

Недвижимость

ERX

-

YINN
1.0%

Технологии

ERX

-

YINN
5.5%

Коммунальные услуги

ERX

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

ERX vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.47

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.36

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.56

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

-1.09

+8.96

ERX vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и YINN

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-98.87%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-49.61%

+26.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-69.08%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-96.28%

+49.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-98.59%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-97.52%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-68.51%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

25.53%

-16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и YINN

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.44%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

18.63%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

42.54%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

58.74%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

94.19%

-42.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

81.73%

-12.62%

Сравнение комиссий ERX и YINN

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и YINN

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности YINN в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ERX and YINN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.63%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.35% vs -18.37% for YINN. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.35% return vs -18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

ERX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.42% for YINN.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.52% for YINN.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор