PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.37%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности ERX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -9.37% против -41.99% соответственно.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between ERX and SPXS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.61

The correlation between ERX and SPXS shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

ERX vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-1.40

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-2.35

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.75

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.98

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

-1.64

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-1.40

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.70

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.79

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.84

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ERX и SPXS

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-100.00%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-50.77%

+27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-84.13%

+41.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-90.11%

+43.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.63%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-100.00%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-96.30%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

30.20%

-21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и SPXS

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

8.36%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

26.83%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

35.52%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

50.38%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

53.53%

+15.63%

Сравнение комиссий ERX и SPXS

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и SPXS

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and SPXS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.61% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.08% for SPXS.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор