Сравнение ERX с SPXS
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -10.35%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 57.54%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -10.35% против -41.24% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам ERX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between ERX and SPXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.61 |
The correlation between ERX and SPXS shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ERX
SPXS
Сравнение ERX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.94 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.62 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPXS
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -100.00% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -43.64% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -84.13% | +41.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -90.11% | +43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.56% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -100.00% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -96.31% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 25.40% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPXS
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 10.70% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 30.07% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 37.65% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 50.74% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 53.50% | +15.42% |
Сравнение комиссий ERX и SPXS
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPXS
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and SPXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.62% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.08% for SPXS.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор