PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности ERX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -9.47% против 36.90% соответственно.

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between ERX and QLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.44

The correlation between ERX and QLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и QLD

Секторы
ERX
QLD

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

ERX
100.0%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

ERX

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

ERX

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

QLD
6.4%

Финансовые услуги

ERX

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

ERX

-

QLD
3.7%

Промышленность

ERX

-

QLD
2.6%

Недвижимость

ERX

-

QLD
0.1%

Технологии

ERX

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

ERX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.75

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.22

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.49

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

8.37

-2.63

ERX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и QLD

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-83.13%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-25.13%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-42.29%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-63.68%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-63.68%

-34.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-8.65%

-84.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-18.14%

-48.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

7.45%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

17.91%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.17%

28.90%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

35.65%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.94%

45.34%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

44.78%

+24.28%

Сравнение комиссий ERX и QLD

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и QLD

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ERX and QLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -9.47% for ERX. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.13% for QLD.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор