Сравнение ERX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
ERX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -11.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и NRGU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
ERX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ERX
NRGU
Сравнение ERX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.64 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ERX и NRGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и NRGU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и NRGU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -57.50% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -55.24% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -17.40% | -73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -25.38% | -41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 27.12% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 23.31% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 50.27% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 88.18% | -38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 87.12% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 87.12% | -17.87% |