PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ERX is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, ERX returned 57.63% vs 1806.94% for INTW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности ERX и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и INTW

2026 (YTD)2025
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%-3.56%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%60.89%

Correlation

The correlation between ERX and INTW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов ERX и INTW

Секторы
ERX
INTW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

ERX

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

INTW

-

Финансовые услуги

ERX

-

INTW

-

Здравоохранение

ERX

-

INTW

-

Промышленность

ERX

-

INTW

-

Недвижимость

ERX

-

INTW

-

Технологии

ERX

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

ERX vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
12.22

-10.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
5.03

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

37.08

-35.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

84.02

-78.28

ERX vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и INTW

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-60.58%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-49.34%

+20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-11.49%

-81.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-29.56%

-37.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

21.73%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и INTW

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

55.56%

-41.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.17%

119.04%

-84.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

149.73%

-107.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.94%

148.46%

-96.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

148.46%

-79.40%

Сравнение комиссий ERX и INTW

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и INTW

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and INTW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 57.63% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 57.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор