PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с FAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.26%/yr vs 19.57%/yr for FAS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERX charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности ERX и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 64.27%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -9.26% против 19.57% соответственно.

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between ERX and FAS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.60

The correlation between ERX and FAS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и FAS

Секторы
ERX
FAS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
FAS

-

Сырьевые материалы

ERX

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

FAS

-

Финансовые услуги

ERX

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

ERX

-

FAS

-

Промышленность

ERX

-

FAS
0.2%

Недвижимость

ERX

-

FAS

-

Технологии

ERX

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

ERX vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.18

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.04

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.19

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

-0.44

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.18

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.20

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ERX и FAS

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-91.61%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-40.88%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-43.10%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-66.88%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-85.99%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-26.35%

-65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-31.11%

-35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

17.73%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и FAS

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

12.20%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

33.21%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

43.36%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

55.59%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.14%

61.35%

+7.79%

Сравнение комиссий ERX и FAS

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и FAS

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FAS в 10.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ERX and FAS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.00%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs -9.26% for ERX. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 1.63% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.00% for FAS.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор