Сравнение ERX с BNKU
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ERX returned 70.63% vs 111.56% for BNKU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности ERX и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 59.95%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 14.86%.
ERX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 59.95%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- 70.63%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 27.98%
- 10 лет*
- -9.35%
BNKU
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 29.28%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 111.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 59.95% | -9.55% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 14.86% | 34.97% |
Correlation
The correlation between ERX and BNKU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
The correlation between ERX and BNKU shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ERX и BNKU
Секторы
ERX
BNKU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ERX
BNKU
-
Сырьевые материалы
ERX
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
ERX
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
ERX
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
ERX
-
BNKU
-
Финансовые услуги
ERX
-
BNKU
Здравоохранение
ERX
-
BNKU
-
Промышленность
ERX
-
BNKU
-
Недвижимость
ERX
-
BNKU
-
Технологии
ERX
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
ERX
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. BNKU — Ранг доходности на риск
ERX
BNKU
Сравнение ERX c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.74 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.20 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и BNKU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -61.21% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -40.97% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -2.63% | -89.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -18.05% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 15.55% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и BNKU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.44%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 15.55% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 45.72% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 57.72% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 73.10% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 73.10% | -3.99% |
Сравнение комиссий ERX и BNKU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и BNKU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.68% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and BNKU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (15.55%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs 70.63% for ERX. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs 70.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for BNKU.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор