Сравнение ERTH с RAYS
ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ERTH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 7.33%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERTH и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 4.06% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ERTH и RAYS
Секторы
ERTH
RAYS
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
ERTH
RAYS
-
Промышленность
ERTH
RAYS
Потребительский циклический сектор
ERTH
RAYS
Технологии
ERTH
RAYS
Энергетика
ERTH
RAYS
-
Коммунальные услуги
ERTH
RAYS
Сырьевые материалы
ERTH
RAYS
Потребительский защитный сектор
ERTH
RAYS
-
Финансовые услуги
ERTH
RAYS
-
Коммуникационные услуги
ERTH
-
RAYS
-
Здравоохранение
ERTH
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERTH vs. RAYS — Ранг доходности на риск
ERTH
RAYS
Сравнение ERTH c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и RAYS
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERTH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | 0.00% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | 0.00% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | 0.00% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERTH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 0.00% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 0.00% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 0.00% | +22.62% |
Сравнение комиссий ERTH и RAYS
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и RAYS
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.
ERTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for RAYS.
ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для ERTH и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор