PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с RAYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Solar ETF (RAYS).

ERTH и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERTH и RAYS

2026 (YTD)
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		-2.26%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Доходность по периодам

ERTH

1 день
0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.78%
1 год
23.98%
3 года*
0.23%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
7.24%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX

Сравнение комиссий ERTH и RAYS

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.

ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Доходность на риск

ERTH vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и RAYS

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.48%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и RAYS

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и RAYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ERTHRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

0.00%

-64.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.91%

0.00%

-31.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

0.00%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и RAYS

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERTHRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

0.00%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

0.00%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

0.00%

+22.63%