PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERTH с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 6.66%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.92% соответственно.

ERTH

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
-0.33%
1 год
9.26%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
6.66%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		-0.33%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between ERTH and QCLN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.82

The correlation between ERTH and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERTH и QCLN

Секторы
ERTH
QCLN

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Недвижимость

8.8%

-

Энергетика

8.1%
0.1%

Технологии

5.3%
47.6%

Сырьевые материалы

4.1%
7.8%

Коммунальные услуги

2.0%
8.1%

Промышленность

2.0%
24.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Потребительский циклический сектор

ERTH
8.9%
QCLN
10.2%

Недвижимость

ERTH
8.8%
QCLN

-

Энергетика

ERTH
8.1%
QCLN
0.1%

Технологии

ERTH
5.3%
QCLN
47.6%

Сырьевые материалы

ERTH
4.1%
QCLN
7.8%

Коммунальные услуги

ERTH
2.0%
QCLN
8.1%

Промышленность

ERTH
2.0%
QCLN
24.8%

Потребительский защитный сектор

ERTH
1.3%
QCLN

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
QCLN
1.4%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

QCLN

-

Здравоохранение

ERTH

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с OILKERTH с ETHOERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

ERTH vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERTHQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.27

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.76

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.11

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.47

-5.03

ERTH vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERTH и QCLN

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-76.18%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-23.78%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-56.08%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-69.49%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-71.73%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-39.53%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-43.37%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

6.68%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и QCLN

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.15%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

16.47%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

32.45%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

39.56%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

38.88%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

35.41%

-12.89%

Сравнение комиссий ERTH и QCLN

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и QCLN

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.95%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and QCLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to ERTH (5.15%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 6.66% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

ERTH has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.16% for QCLN.

ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор