PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

ERTH и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERTH и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.07%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.87% соответственно.

ERTH

1 день
0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.78%
1 год
23.98%
3 года*
0.23%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
7.24%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий ERTH и QCLN

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Доходность на риск

ERTH vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.23

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.97

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

12.27

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между ERTH и QCLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и QCLN

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.48%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и QCLN

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

ERTHQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-76.18%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-16.18%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-69.49%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-71.73%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.91%

-45.67%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-43.54%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.24%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и QCLN

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERTHQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

13.73%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

27.33%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

37.76%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

37.87%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

34.62%

-11.99%