PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с LCTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. ERTH is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, ERTH returned -3.76%/yr vs 6.77%/yr for LCTD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 6.33%.

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.46%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between ERTH and LCTD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between ERTH and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERTH и LCTD

Секторы
ERTH
LCTD

Недвижимость

26.7%
1.9%

Промышленность

21.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.4%

Технологии

10.5%
9.1%

Энергетика

8.5%
5.8%

Коммунальные услуги

6.5%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.0%

Финансовые услуги

0.3%
26.7%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

ERTH
26.7%
LCTD
1.9%

Промышленность

ERTH
21.0%
LCTD
19.5%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
LCTD
8.4%

Технологии

ERTH
10.5%
LCTD
9.1%

Энергетика

ERTH
8.5%
LCTD
5.8%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
LCTD
4.0%

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
LCTD
5.8%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
LCTD
6.0%

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
LCTD
26.7%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

LCTD
3.5%

Здравоохранение

ERTH

-

LCTD
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

ERTH vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.33

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.77

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

6.39

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ERTH и LCTD

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-29.82%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.92%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-13.59%

-20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-29.82%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-3.23%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-6.79%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.03%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и LCTD

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.31%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.55%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

16.14%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

16.06%

+6.56%

Сравнение комиссий ERTH и LCTD

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и LCTD

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности LCTD в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and LCTD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERTH has higher volatility (5.20%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, LCTD leads with 6.77% vs -3.76% for ERTH. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 6.77% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.38% for ERTH.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.20% for LCTD.

ERTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор