Сравнение ERTH с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
ERTH и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.94% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и ICLN
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
ERTH vs. ICLN — Ранг доходности на риск
ERTH
ICLN
Сравнение ERTH c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.01 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.60 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.65 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и ICLN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и ICLN
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что сопоставимо с доходностью ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и ICLN
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -87.15% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.22% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -57.16% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -66.75% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -50.31% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -66.84% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.01% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и ICLN
Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 10.23% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 20.47% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 26.14% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 27.16% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 27.04% | -4.41% |