PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERTH returned -3.83%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

ERTH

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.52%
1 год
21.38%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
7.33%

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		7.61%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-4.37%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between ERTH and CNRG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between ERTH and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERTH и CNRG

Секторы
ERTH
CNRG

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%
41.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.6%

Технологии

10.5%
29.1%

Энергетика

8.5%
3.0%

Коммунальные услуги

6.5%
25.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
26.7%
CNRG

-

Промышленность

ERTH
21.0%
CNRG
41.2%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
CNRG
1.6%

Технологии

ERTH
10.5%
CNRG
29.1%

Энергетика

ERTH
8.5%
CNRG
3.0%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
CNRG
25.2%

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
CNRG

-

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
CNRG

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

ERTH

-

CNRG

-

Здравоохранение

ERTH

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

ERTH vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.32

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.63

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

6.79

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

17.40

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.32

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ERTH и CNRG

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-68.49%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-17.73%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-48.77%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-59.17%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-10.92%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-31.81%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.90%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и CNRG

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

11.64%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

25.44%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

36.33%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

33.99%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

35.77%

-13.15%

Сравнение комиссий ERTH и CNRG

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и CNRG

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.39%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and CNRG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to ERTH (5.18%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -3.83% for ERTH. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.01% for CNRG.

ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор