Сравнение ERO с TSM
ERO (Ero Copper Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs 29.92%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%.
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам ERO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | -3.57% |
Correlation
The correlation between ERO and TSM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between ERO and TSM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.62B
TSM:
$2.09T
ERO:
$2.79
TSM:
NT$432.27
ERO:
8.99
TSM:
30.13
ERO:
0.10
TSM:
0.84
ERO:
2.84
TSM:
15.18
ERO:
2.39
TSM:
10.50
ERO:
$925.20M
TSM:
NT$4.45T
ERO:
$394.67M
TSM:
NT$2.86T
ERO:
$528.87M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. TSM — Ранг доходности на риск
ERO
TSM
Сравнение ERO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.83 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 12.06 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и TSM
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -89.08% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -18.14% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -36.82% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -56.47% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -15.76% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -42.73% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 5.76% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и TSM
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 16.57% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 31.69% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 39.45% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 38.06% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 34.60% | +24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и TSM
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и TSM
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and TSM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (17.48%) compared to TSM (16.57%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор