Сравнение ERO с SHOP
ERO (Ero Copper Corp) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs -4.53%/yr for SHOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам ERO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | -1.08% |
Correlation
The correlation between ERO and SHOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.62B
SHOP:
$161.53B
ERO:
$2.79
SHOP:
$1.02
ERO:
8.99
SHOP:
122.15
ERO:
0.10
SHOP:
0.23
ERO:
2.84
SHOP:
17.69
ERO:
2.39
SHOP:
12.98
ERO:
$925.20M
SHOP:
$9.20B
ERO:
$394.67M
SHOP:
$5.93B
ERO:
$528.87M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ERO
SHOP
Сравнение ERO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.04 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.08 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и SHOP
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -84.82% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -46.71% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -46.71% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -84.82% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -30.46% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -28.28% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 24.67% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и SHOP
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 11.63% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 44.06% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 57.17% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 65.63% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 59.05% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и SHOP
Ни ERO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and SHOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (17.48%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs SHOP's -84.82%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор