Сравнение ERO с SHOP
ERO (Ero Copper Corp) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам ERO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | -1.86% |
Correlation
The correlation between ERO and SHOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.83B
SHOP:
$144.39B
ERO:
$2.80
SHOP:
$1.02
ERO:
9.62
SHOP:
108.75
ERO:
0.10
SHOP:
0.21
ERO:
3.04
SHOP:
15.75
ERO:
2.56
SHOP:
11.55
ERO:
$925.20M
SHOP:
$9.20B
ERO:
$394.67M
SHOP:
$5.93B
ERO:
$528.87M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ERO
SHOP
Сравнение ERO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.01 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.03 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.01 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и SHOP
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -84.82% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -46.71% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -46.71% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -84.82% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -38.12% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -28.22% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 21.74% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и SHOP
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.90% | 17.86% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 43.67% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 57.27% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 65.57% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 59.09% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и SHOP
Ни ERO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and SHOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs SHOP's -84.82%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор