Сравнение ERO с RGLD
ERO (Ero Copper Corp) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, RGLD in Gold. Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs 12.39%/yr for RGLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -7.10%.
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ERO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ERO and RGLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between ERO and RGLD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.83B
RGLD:
$17.49B
ERO:
$2.80
RGLD:
$8.53
ERO:
9.62
RGLD:
24.12
ERO:
0.10
RGLD:
1.64
ERO:
3.04
RGLD:
11.71
ERO:
2.56
RGLD:
2.36
ERO:
$925.20M
RGLD:
$1.31B
ERO:
$394.67M
RGLD:
$579.68M
ERO:
$528.87M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
ERO
RGLD
Сравнение ERO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.56 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.42 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.46 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и RGLD
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -98.29% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -32.28% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -32.28% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -40.73% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -32.28% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -29.82% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 12.67% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и RGLD
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.90% | 11.83% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 32.02% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 39.07% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 31.54% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 33.63% | +25.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и RGLD
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и RGLD
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and RGLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs RGLD's -98.29%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор