Сравнение ERO с PODD
ERO (Ero Copper Corp) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs -9.22%/yr for PODD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%.
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам ERO и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 12.05% |
Correlation
The correlation between ERO and PODD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between ERO and PODD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.62B
PODD:
$11.59B
ERO:
$2.79
PODD:
$4.29
ERO:
8.99
PODD:
38.97
ERO:
0.10
PODD:
0.04
ERO:
2.84
PODD:
4.07
ERO:
2.39
PODD:
9.02
ERO:
$925.20M
PODD:
$2.90B
ERO:
$394.67M
PODD:
$2.06B
ERO:
$528.87M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. PODD — Ранг доходности на риск
ERO
PODD
Сравнение ERO c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.68 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.24 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и PODD
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -90.28% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -60.61% | +22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -60.61% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -61.31% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -52.56% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -25.15% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 33.16% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и PODD
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 12.06% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 32.36% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 39.81% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 42.97% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 42.62% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и PODD
Ни ERO, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и PODD
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and PODD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (17.48%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs PODD's -90.28%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор