PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ERIE returned 11.62%/yr vs 25.77%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.62% против 25.77% соответственно.

ERIE

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-18.89%
6 месяцев
-18.14%
1 год
-31.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
5.41%
10 лет*
11.62%

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-18.89%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ERIE and VGT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.35

The correlation between ERIE and VGT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ERIE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERIEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.88

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.41

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.60

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.87

-9.14

ERIE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и VGT

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-54.63%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-16.40%

-26.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-27.23%

-33.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-35.07%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-35.07%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-8.08%

-48.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-7.95%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

5.41%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и VGT

Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.70% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.17%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

18.51%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

22.66%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

25.55%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

24.76%

+4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и VGT

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VGT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.46%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and VGT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (11.70%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор