PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.73% против 25.62% соответственно.

ERIE

1 день
5.92%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-25.97%
1 год
-37.80%
3 года*
2.26%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.73%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-22.58%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ERIE and VGT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.36

The correlation between ERIE and VGT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ERIE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 44
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.85

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
3.54

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.46

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.57

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

11.41

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.85

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ERIE и VGT

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-54.63%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.16%

-16.40%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-27.23%

-33.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-35.07%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-35.07%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-2.35%

-56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.55%

-7.95%

-25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

5.13%

+18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и VGT

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

6.51%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

16.09%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

20.55%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

25.17%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

24.60%

+4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и VGT

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.58%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and VGT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (9.51%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор