Сравнение ERIE с TECL
ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 10.73% против 53.62% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.73%
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам ERIE и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -22.58% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between ERIE and TECL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between ERIE and TECL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. TECL — Ранг доходности на риск
ERIE
TECL
Сравнение ERIE c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.39 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 15.48 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 4.03 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и TECL
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -77.96% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.16% | -46.58% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -66.58% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -77.96% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -77.96% | +17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -7.42% | -51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -18.38% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 16.19% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и TECL
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 21.53% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 50.05% | -26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 62.27% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 74.08% | -44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 72.35% | -43.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и TECL
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.58% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERIE and TECL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to ERIE (9.51%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор