PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с TECL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, ERIE returned 11.62%/yr vs 53.50%/yr for TECL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 11.62% против 53.50% соответственно.

ERIE

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-18.89%
6 месяцев
-18.14%
1 год
-31.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
5.41%
10 лет*
11.62%

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-18.89%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between ERIE and TECL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.34

The correlation between ERIE and TECL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ERIE vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERIETECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.17

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.40

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.25

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.90

-10.17

ERIE vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и TECL

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIETECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-77.96%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-46.58%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-66.58%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-77.96%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-77.96%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-22.85%

-33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-18.38%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

16.99%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и TECL

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 11.70%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIETECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

37.43%

-25.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

59.13%

-34.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

69.87%

-38.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

75.50%

-45.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

72.99%

-43.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и TECL

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TECL в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.46%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and TECL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to ERIE (11.70%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор