Сравнение ERIE с KDP
ERIE (Erie Indemnity Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.46% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам ERIE и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ERIE and KDP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between ERIE and KDP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
KDP:
$1.34
ERIE:
15.64
KDP:
23.59
ERIE:
0.81
KDP:
2.84
ERIE:
2.06
KDP:
2.55
ERIE:
$4.33B
KDP:
$16.94B
ERIE:
$784.17M
KDP:
$9.11B
ERIE:
$715.87M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. KDP — Ранг доходности на риск
ERIE
KDP
Сравнение ERIE c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.04 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.06 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и KDP
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -58.97% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -27.48% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -30.99% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -31.20% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -36.87% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -12.28% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -8.80% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 17.87% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и KDP
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 5.54% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 17.18% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 27.89% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 21.08% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 23.87% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и KDP
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и KDP
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and KDP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.68%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор