Сравнение ERBIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ERBIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.21% против 16.95% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и SCHG
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ERBIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ERBIX
SCHG
Сравнение ERBIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.09 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 3.71 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и SCHG
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и SCHG
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -34.59% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -16.41% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -34.59% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -34.59% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -12.51% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.22% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.84% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и SCHG
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.49% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.54% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 22.45% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 22.31% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.51% | -5.15% |