PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERBIX с EIMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERBIX (Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - ERBIX is a Global Equities fund managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ERBIX returned 12.32%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ERBIX charges 0.93%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 12.32% против 1.58% соответственно.

ERBIX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.62%
10 лет*
12.32%

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.27%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERBIX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		10.68%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Correlation

The correlation between ERBIX and EIMAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.03

The correlation between ERBIX and EIMAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с FMIEXERBIX с ARTHXERBIX с UCEQX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX

Доходность на риск

ERBIX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXEIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.60

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.23

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.73

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.30

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и EIMAX

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERBIXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-29.25%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-2.77%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-6.83%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-14.67%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-14.67%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.36%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.90%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.81%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и EIMAX

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERBIXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.11%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

2.09%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

2.92%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

4.38%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

4.20%

+12.20%

Сравнение комиссий ERBIX и EIMAX

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и EIMAX

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности EIMAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		16.39%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ERBIX and EIMAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERBIX has higher volatility (3.75%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, ERBIX dropped -29.18% vs EIMAX's -29.25%.

EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERBIX и EIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор