Сравнение ERBIX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERBIX или EEOFX.
Основные характеристики
| ERBIX | EEOFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 11.93% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 30.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | -13.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 20.50% |
| Макс. просадка | -29.18% | -53.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -35.17% |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и EEOFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и EEOFX
С начала года, ERBIX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 11.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и EEOFX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERBIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и EEOFX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как EEOFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 1.19% | 1.42% | 0.89% | 2.16% | 0.64% | 1.21% | 0.33% | 0.53% | 1.08% | 2.32% | 0.84% | 0.61% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и EEOFX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EEOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и EEOFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) составляет 3.46%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.