Сравнение ERBIX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERBIX имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции FMIEX немного отстают с 11.20%.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и FMIEX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
ERBIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
ERBIX
FMIEX
Сравнение ERBIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.22 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.97 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.12 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и FMIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и FMIEX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и FMIEX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -49.85% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.34% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.63% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -39.33% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.40% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.61% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и FMIEX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.91% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 6.85% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 11.87% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.77% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.73% | +0.63% |