- ISIN
- US2779025731
- CUSIP
- 277902573
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 11 окт. 2010 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции ERBIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) показал доход в 11.34% с начала года и 26.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERBIX составила 12.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ERBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ERBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2019 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 0.96% | -6.76% | 9.69% | 3.98% | 0.45% | 11.34% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -1.40% | -3.72% | 0.57% | 5.42% | 3.75% | 0.83% | 1.89% | 3.52% | 2.52% | 0.14% | 1.29% | 18.35% |
| 2024 | -0.79% | 4.31% | 3.24% | -2.46% | 4.45% | 1.68% | 2.59% | 1.45% | 1.27% | -1.78% | 3.99% | -3.49% | 15.00% |
| 2023 | 5.01% | -3.24% | 4.36% | 2.06% | -2.49% | 4.26% | 3.27% | -3.17% | -4.73% | -2.33% | 7.41% | 4.24% | 14.63% |
| 2022 | -2.95% | -2.45% | 1.42% | -7.05% | 0.70% | -6.85% | 5.31% | -3.87% | -9.40% | 5.66% | 8.60% | -3.24% | -14.75% |
| 2021 | -0.97% | 3.90% | 3.65% | 3.92% | 2.18% | 0.05% | -0.71% | 2.05% | -4.07% | 4.63% | -2.47% | 4.76% | 17.75% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.87, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 90.52% of S&P 500 Index downside but only 86.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 86.63%
- Участие в снижении
- 90.52%
Комиссия
Комиссия ERBIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERBIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 12.34 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $3.29 | $0.75 | $1.45 | $0.93 | $2.53 | $0.49 | $2.76 | $0.85 | $0.99 | $0.54 | $0.33 |
Дивидендный доход | 16.29% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 14d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.49%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 29d | 6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.36%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 24d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| ERBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -56.78% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.43% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -33.92% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.72% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ERBIX
Добавьте Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERBIX