График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) показал доход в -5.78% с начала года и 14.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERBIX составила 10.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ERBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2019 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 0.96% | -9.61% | -5.78% | |||||||||
| 2025 | 2.48% | -1.40% | -3.72% | 0.57% | 5.42% | 3.75% | 0.83% | 1.89% | 3.52% | 2.52% | 0.14% | 1.29% | 18.35% |
| 2024 | -0.79% | 4.31% | 3.24% | -2.46% | 4.45% | 1.68% | 2.59% | 1.45% | 1.27% | -1.78% | 3.99% | -3.49% | 15.00% |
| 2023 | 5.01% | -3.24% | 4.36% | 2.06% | -2.49% | 4.26% | 3.27% | -3.17% | -4.73% | -2.33% | 7.41% | 4.24% | 14.63% |
| 2022 | -2.95% | -2.45% | 1.42% | -7.05% | 0.70% | -6.85% | 5.31% | -3.87% | -9.40% | 5.66% | 8.60% | -3.24% | -14.75% |
| 2021 | -0.97% | 3.90% | 3.65% | 3.92% | 2.18% | 0.05% | -0.71% | 2.05% | -4.07% | 4.63% | -2.47% | 4.76% | 17.75% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund: годовая альфа составляет 0.15%, бета — 0.86, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 90.80% снижения S&P 500 Index, но только в 86.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 86.56%
- Участие в снижении
- 90.80%
Комиссия
Комиссия ERBIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERBIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.61 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ERBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $3.29 | $0.75 | $1.45 | $0.93 | $2.53 | $0.49 | $2.76 | $0.85 | $0.99 | $0.54 | $0.33 |
Дивидендный доход | 19.25% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.32% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 529 |
| -23.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 237 | 3 дек. 2019 г. | 466 |
| -16.49% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 125 |
| -15.36% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...