Сравнение ERBIX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ERBIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.54% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и ARTHX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
ERBIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
ERBIX
ARTHX
Сравнение ERBIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.35 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.00 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.28 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 14.04 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.35 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и ARTHX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и ARTHX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -37.42% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.30% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -37.42% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -37.42% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -9.16% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -7.19% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.44% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и ARTHX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.09% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.40% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.18% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.54% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.50% | -1.14% |