Сравнение ERBIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -1.65% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.39% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 11.34%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и UCEQX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
ERBIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
ERBIX
UCEQX
Сравнение ERBIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.99 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.45 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и UCEQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и UCEQX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.45% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и UCEQX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -35.33% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.75% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.24% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -35.33% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.34% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.92% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и UCEQX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.93% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.65% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.60% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.22% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.46% | -0.10% |