PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с WAMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.69%/yr vs 10.53%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции WAMFX немного отстают с 10.53%.

ERASX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-6.81%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.69%

WAMFX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.41%
3 года*
9.40%
5 лет*
6.16%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-3.57%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.27%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between ERASX and WAMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between ERASX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с EIRAXERASX с ETIDXERASX с GABVXERASX с EIAMXERASX с FSMDX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX

Доходность на риск

ERASX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.58

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.95

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.83

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.38

-3.15

ERASX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и WAMFX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-36.81%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.38%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.51%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.82%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-36.81%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-2.30%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.93%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.91%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и WAMFX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.27%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.37%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.02%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.81%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.45%

+1.46%

Сравнение комиссий ERASX и WAMFX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и WAMFX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности WAMFX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.67%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.07%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and WAMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (4.31%) compared to WAMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор