PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERASX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с WAMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 10.37%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции WAMFX немного отстают с 10.37%.

ERASX

1 день
0.27%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
1.42%
1 год
-3.40%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.72%

WAMFX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
0.94%
С начала года
5.65%
1 год
9.36%
3 года*
8.61%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		1.42%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		5.65%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between ERASX and WAMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between ERASX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с FTSIXERASX с ETGERASX с EIAMXERASX с ETIDXERASX с FSMDX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WIEFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с GTSGX

Доходность на риск

ERASX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.83

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.31

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.17

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.36

-3.73

ERASX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и WAMFX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-36.81%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.38%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.51%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.82%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-36.81%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-0.50%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.92%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

2.90%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и WAMFX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.99%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.31%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

11.90%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.80%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.40%

+1.49%

Сравнение комиссий ERASX и WAMFX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и WAMFX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности WAMFX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.35%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		6.84%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and WAMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (4.39%) compared to WAMFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор