PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERASX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с HDPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 14.17%/yr for HDPMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.17% соответственно.

ERASX

1 день
0.27%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
1.42%
1 год
-3.40%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.72%

HDPMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
18.48%
С начала года
26.46%
1 год
39.54%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.95%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		1.42%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
HDPMX
Hodges Fund		26.46%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between ERASX and HDPMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.75

Over the past year, the correlation between ERASX and HDPMX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Hodges Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с FTSIXERASX с ETGERASX с EIAMXERASX с ETIDXERASX с FSMDX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVXHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с AVEMX

Доходность на риск

ERASX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.68

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.25

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.09

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

11.45

-11.82

ERASX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HDPMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и HDPMX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-69.66%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.05%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-32.65%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-36.68%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-67.16%

+27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.88%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-15.70%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

3.52%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и HDPMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.39%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.09%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

18.71%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

24.05%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

29.84%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

30.39%

-11.50%

Сравнение комиссий ERASX и HDPMX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и HDPMX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HDPMX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.35%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
HDPMX
Hodges Fund		7.51%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and HDPMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (7.09%) compared to ERASX (4.39%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор