PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERASX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с BTMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 10.23%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции BTMFX немного отстают с 10.23%.

ERASX

1 день
0.27%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
1.42%
1 год
-3.40%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.72%

BTMFX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
0.63%
С начала года
5.23%
1 год
8.63%
3 года*
8.19%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		1.42%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		5.23%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between ERASX and BTMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between ERASX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с FTSIXERASX с ETGERASX с EIAMXERASX с ETIDXERASX с FSMDX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с WSBFX

Доходность на риск

ERASX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.78

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.24

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.20

-3.57

ERASX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и BTMFX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-49.26%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.79%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.79%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-37.14%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-0.54%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

2.83%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и BTMFX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.14%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

11.77%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.74%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.36%

+1.53%

Сравнение комиссий ERASX и BTMFX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и BTMFX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности BTMFX в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.32%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.35%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and BTMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (4.39%) compared to BTMFX (3.00%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs BTMFX's -49.26%.

BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор