PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с BTMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.69%/yr vs 10.40%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции BTMFX немного отстают с 10.40%.

ERASX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-6.81%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.69%

BTMFX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.69%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.81%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-3.57%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		1.96%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between ERASX and BTMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between ERASX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с EIRAXERASX с ETIDXERASX с GABVXERASX с EIAMXERASX с FSMDX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с WSBFX

Доходность на риск

ERASX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.52

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.86

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.79

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.18

-2.95

ERASX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и BTMFX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-49.26%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.79%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.79%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-37.14%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-2.50%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.15%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.84%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и BTMFX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.18%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.90%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.75%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.40%

+1.51%

Сравнение комиссий ERASX и BTMFX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и BTMFX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности BTMFX в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.65%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.67%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and BTMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (4.31%) compared to BTMFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs BTMFX's -49.26%.

BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор