PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с BTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.49%/yr vs 10.08%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции BTMFX немного отстают с 10.08%.

ERASX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.80%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-4.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.49%

BTMFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.64%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-1.93%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		1.92%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between ERASX and BTMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between ERASX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FZAMXERASX с FSMDXERASX с GABVXERASX с ETGERASX с ETIDXERASX с SWMCXERASX с FTSIX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Доходность на риск

ERASX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERASXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.56

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.91

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.84

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2.35

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERASX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERASXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ERASX и BTMFX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-49.26%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.79%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.79%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-37.14%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-2.54%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.16%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

2.80%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и BTMFX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.99%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

11.80%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.75%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.44%

+1.49%

Сравнение комиссий ERASX и BTMFX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и BTMFX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.66%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.56%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ERASX and BTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ERASX has higher volatility (3.88%) compared to BTMFX (2.88%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs BTMFX's -49.26%.

BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор