Сравнение EQWL с TEQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).
EQWL и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и TEQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и TEQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.68% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 16.75% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TEQI с доходностью 0.38%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.63%
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и TEQI
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.
Доходность на риск
EQWL vs. TEQI — Ранг доходности на риск
EQWL
TEQI
Сравнение EQWL c TEQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | TEQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.31 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и TEQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и TEQI
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью TEQI в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и TEQI
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и TEQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -17.82% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -12.47% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -17.82% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.19% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.61% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и TEQI
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.79% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.08% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.81% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.64% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.24% | +1.54% |