PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с TEQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. EQWL is passively managed, while TEQI is actively managed. Over the past 5 years, EQWL returned 11.95%/yr vs 10.11%/yr for TEQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.54%/yr for TEQI.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у TEQI с доходностью 12.37%.

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и TEQI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%17.75%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%17.95%

Correlation

The correlation between EQWL and TEQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between EQWL and TEQI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и TEQI

Секторы
EQWL
TEQI

Технологии

26.7%
15.2%

Финансовые услуги

14.9%
19.8%

Здравоохранение

13.5%
12.6%

Промышленность

13.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.0%

Энергетика

2.7%
10.2%

Коммунальные услуги

2.6%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Технологии

EQWL
26.7%
TEQI
15.2%

Финансовые услуги

EQWL
14.9%
TEQI
19.8%

Здравоохранение

EQWL
13.5%
TEQI
12.6%

Промышленность

EQWL
13.2%
TEQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.3%
TEQI
6.8%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.2%
TEQI
5.2%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.1%
TEQI
7.0%

Энергетика

EQWL
2.7%
TEQI
10.2%

Коммунальные услуги

EQWL
2.6%
TEQI
6.2%

Недвижимость

EQWL
1.9%
TEQI
3.3%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
TEQI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOXTEQI с STAG

Доходность на риск

EQWL vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLTEQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.00

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.12

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.12

+0.15

EQWL vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и TEQI

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и TEQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLTEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-17.82%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.23%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.85%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-17.82%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.20%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.50%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и TEQI

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLTEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.41%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.90%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.72%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.59%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.09%

+1.69%

Сравнение комиссий EQWL и TEQI

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и TEQI

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TEQI в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and TEQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (3.83%) compared to TEQI (3.41%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs TEQI's -17.82%.

On 5-year performance, EQWL leads with 11.95% vs 10.11% for TEQI. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQWL has performed better with a 11.95% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.51% for TEQI.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TEQI is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.54% for TEQI.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и TEQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор