Сравнение TEQI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQI или STAG.
Основные характеристики
| TEQI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | -2.93% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 8.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | -0.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 5.89% |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 20.19% |
| Макс. просадка | -17.82% | -45.08% |
| Текущая просадка | -2.52% | -13.47% |
Корреляция
Корреляция между TEQI и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEQI и STAG
С начала года, TEQI показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -2.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEQI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и STAG
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности STAG в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.88% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.01% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и STAG
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и STAG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.88%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.