Сравнение TEQI с STAG

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQI и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности STAG в 4.16%

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и STAG.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.