Сравнение EQWL с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
EQWL и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.68% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -7.02% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 3.95% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 3.95%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.63%
SAMT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и SAMT
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
EQWL vs. SAMT — Ранг доходности на риск
EQWL
SAMT
Сравнение EQWL c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.05 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.69 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.26 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 11.93 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.05 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и SAMT
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SAMT в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и SAMT
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -20.57% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.15% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.96% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.99% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.12% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и SAMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.08%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.07% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.97% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 17.72% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.77% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.77% | +0.01% |