Сравнение EQWL с RAFE
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQWL returned 12.30%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.
EQWL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 10.86%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34M | $8.98M | $9.55M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам EQWL и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 13.88% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 0.73% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between EQWL and RAFE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between EQWL and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. RAFE — Ранг доходности на риск
EQWL
RAFE
Сравнение EQWL c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.41 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 17.54 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и RAFE
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -35.74% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.46% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.36% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -24.28% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.07% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и RAFE
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.39% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.28% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.77% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 11.40% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.06% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.26% | -2.54% |
Сравнение комиссий EQWL и RAFE
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и RAFE
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EQWL and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EQWL has higher volatility (3.39%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, EQWL leads with 12.30% vs 11.72% for RAFE. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EQWL has performed better with a 12.30% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.45% for RAFE.
EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор