PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с QMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

EQWL и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EQWL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.68%17.61%19.11%19.48%-11.46%18.06%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.63%

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий EQWL и QMAR

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQWL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.23

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.09

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

14.47

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между EQWL и QMAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и QMAR

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и QMAR

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-19.83%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.01%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-19.83%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.12%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.39%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и QMAR

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.64%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.26%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.04%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.02%

+2.76%