Сравнение EQWL с OEF
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while OEF tracks the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 15.20%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 15.20% против 16.70% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 15.20%
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам EQWL и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 9.54% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between EQWL and OEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between EQWL and OEF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. OEF — Ранг доходности на риск
EQWL
OEF
Сравнение EQWL c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.89 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.56 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и OEF
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -54.11% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.06% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.80% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -26.47% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -31.44% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -5.24% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.74% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.76% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и OEF
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.83%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.22% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 10.54% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 13.37% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.81% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.47% | -1.69% |
Сравнение комиссий EQWL и OEF
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и OEF
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности OEF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.59% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and OEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (5.22%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.20% for EQWL. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.
EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.90% for OEF.
EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.20% for OEF.
EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор