Сравнение EQWL с NRSH
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, EQWL returned 23.71% vs 50.82% for NRSH. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
EQWL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 10.86%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34M | $8.98M | $9.55M | |
| $196.59K | $143.07K | $75.56K |
Сравнение доходности по годам EQWL и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 13.88% | 17.61% | 19.11% | 6.36% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between EQWL and NRSH is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between EQWL and NRSH shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EQWL и NRSH
Секторы
EQWL
NRSH
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
EQWL
NRSH
Финансовые услуги
EQWL
NRSH
-
Здравоохранение
EQWL
NRSH
-
Промышленность
EQWL
NRSH
Потребительский циклический сектор
EQWL
NRSH
-
Потребительский защитный сектор
EQWL
NRSH
-
Коммуникационные услуги
EQWL
NRSH
-
Коммунальные услуги
EQWL
NRSH
-
Энергетика
EQWL
NRSH
Недвижимость
EQWL
NRSH
Сырьевые материалы
EQWL
NRSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. NRSH — Ранг доходности на риск
EQWL
NRSH
Сравнение EQWL c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.69 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.49 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и NRSH
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -24.01% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -13.84% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.39% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.58% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.08% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и NRSH
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.39%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 9.24% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 23.35% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 27.70% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.60% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.60% | -5.88% |
Сравнение комиссий EQWL и NRSH
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и NRSH
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and NRSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to EQWL (3.39%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 23.71% for EQWL. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 23.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.30% for NRSH.
EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Invesco and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.75% for NRSH.
EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор