PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с IVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco Ltd. (IVZ).

EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EQWL и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и IVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
IVZ
Invesco Ltd.		-6.68%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 13.61% против 2.19% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

IVZ

1 день
0.12%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
7.12%
1 год
66.66%
3 года*
20.23%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco Ltd.

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с SCHDIVZ с DOW

Доходность на риск

EQWL vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.28

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.96

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.20

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.06

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между EQWL и IVZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и IVZ

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IVZ в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
IVZ
Invesco Ltd.		3.45%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и IVZ

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и IVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-83.91%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-22.63%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-53.45%

+30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-79.72%

+45.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-16.72%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-36.15%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.16%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и IVZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

10.13%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

24.45%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

40.47%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

36.54%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

39.27%

-22.49%