Сравнение EQTIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.80% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и PUTW
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
EQTIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
EQTIX
PUTW
Сравнение EQTIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.63 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.58 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.35 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и PUTW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и PUTW
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и PUTW
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -28.40% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -9.90% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -16.56% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -28.40% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.73% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.48% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и PUTW
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.76% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.82% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 14.33% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.21% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.23% | +1.08% |